Кан Юрий Сергеевич, доктор физико-математических наук

Подразделение

Кафедра 804

Должность

профессор

Преподаваемые дисциплины

теория вероятностей, стохастические модели финансовой математики, управление рисками и страхование

Наименование направления подготовки (специальности)

теория вероятностей

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

Название	Место	Год	Кол-во часов
Защита кандидатской диссертации	МАИ	1991
Утверждение ВАК в звании доцент	ВАК	1996
Защита докторской диссертации	МАИ	2001
Утверждение ВАК в звании профессора	ВАК	2003
Социо-гуманитарные проблемы современности	ЦПК МАИ	2012	72
Ознакомление преподавателей и аспирантов МАИ с опытом и достижениями Вычислительного центра РАН в области исследования устойчивости сложных механических систем	Вычислительный Центр им. А.А. Дородницына РАН	2012	16

Основные научные результаты

• Развитие качественной теории вероятностных задач оптимизации;
• Двухсторонние границы для вероятностных функционалов и функций их оптимальных значений;
• Метод решения задач оптимизации с квантильным функционалом, основанный на их сведении к эквивалентным неантагонистическим игровым постановкам;   
• Метод минимаксной аппроксимации конечномерных задач оптимизации с квантильной целевой функцией и вогнутой по случайным параметрам функцией потерь;
• Достаточные условия оптимальности по квантильному критерию для задач стохастического оптимального управления непрерывными и дискретными системами;
• Обоснование принципа равномерности Бармиша—Лагоа;
• Решение содержательных прикладных задач: задачи коррекции орбиты геостационарного спутника, задачи оптимизации площади взлетно-посадочной полосы, задач оптимального управления по квантильному критерию движением материальной точки и математического маятника, задач формирования портфелей ценных бумаг с конечным и бесконечным временем обращения с учетом риска.

Почётное звание

– Член Международного комитета по стохастическому программированию (COSP)

– Член германского общества прикладной математики и механики (GAMM)

– Член Российской Ассоциации математического программирования

Кан Юрий Сергеевич родился 10 ноября 1960 года в г. Истра Московской области. В 1985 года он с отличием окончил факультет Прикладной математики и физики Московского авиационного института, в 1989 году — аспирантуру по кафедре Теории вероятностей (Ю.С. Кан — ученик профессора А.И. Кибзуна). В 1991 году Ю.С. Кан защитил кандидатскую диссертацию, а в 2001 — докторскую диссертацию на тему «Игровые методы оптимизации вероятностных функционалов и их применение к решению аэрокосмических и экономических задач» по специальности 05.13.01. В том же году ему была присуждена ученая степень доктора физико-математических наук. Юрий Сергеевич работает на факультете Прикладной математики и физики с 1986 года, с 1996 года — в должности доцента кафедры Теории вероятностей, а с 2003 — в должности профессора.

За время работы на кафедре Теории вероятностей профессор Ю.С. Кан вел лекционные, практические и лабораторные занятия по различным курсам (в том числе специальным).

В настоящее время проф. Ю.С. Кан читает лекции и проводит практические занятия по курсу Теория вероятностей для студентов факультетов №№ 5, 7 и 8, спецкурс Стохастические модели финансовой математики для студентов 5-го курса факультета № 8, а также спецкурс Управление рисками и страхование для магистратуры и колледжа факультета № 5. Осуществляет научное руководство дипломниками и аспирантами кафедры Теории вероятностей.

Области научных интересов: стохастическое программирование, стохастическое оптимальное управление, финансовая математика.

Основные научные результаты:

• развитие качественной теории вероятностных задач оптимизации; 
• двухсторонние границы для вероятностных функционалов и функций их оптимальных значений;
• метод решения задач оптимизации с квантильным функционалом, основанный на их сведении к эквивалентным неантагонистическим игровым постановкам; 
• метод минимаксной аппроксимации конечномерных задач оптимизации с квантильной целевой функцией и вогнутой по случайным параметрам функцией потерь; 
• достаточные условия оптимальности по квантильному критерию для задач стохастического оптимального управления непрерывными и дискретными системами; 
• обоснование принципа равномерности Бармиша—Лагоа; 
• решение содержательных прикладных задач: задачи коррекции орбиты геостационарного спутника, задачи оптимизации площади взлетно-посадочной полосы, задач оптимального управления по квантильному критерию движением материальной точки и математического маятника, задач формирования портфелей ценных бумаг с конечным и бесконечным временем обращения с учетом риска. 

По результатам исследований проф. Ю.С. Каном опубликовано свыше 50 научных работ. Под его руководством защищена одна кандидатская диссертация (экономические науки) и более 10 дипломных работ. Научная работа Ю.С. Кана поддержана десятью грантами РФФИ, Минобразования РФ, ISSEP и ISF.

Проф. Ю.С. Кан является членом Международного комитета по стохастическому программированию (COSP), членом германского общества прикладной математики и механики (GAMM) и членом Российской Ассоциации математического программирования. Трижды лауреат почетного звания «Соросовский доцент» (1998, 2000 и 2001 гг.).

Хобби и увлечения: рыбалка (в г. Истра Ю.С. Кан — в этом плане личность легендарная), шахматы (Ю.С. Кан — чемпион Истринского района 1994 г.).